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RSIとボリンジャーバンドを組み合わせてトレードする方法

FX取引において、エントリーのタイミングやポジションの変更のタイミングを計るのはなかなか難しいものです。

しかしいくつかのインジケーターを併用することで成功の可能性を高めることができます。

RSI はオシレーター系のテクニカル指標で、レンジ相場における市場の売られすぎや買われすぎを把握するのに有用です。

売られすぎの状態では買い、買われすぎであれば売りといった逆張りを行うのに非常に適しています。1本の線によって表示されるインジケーターなので、初心者の方でも分かりやすいのが特徴です。

一方 ボリンジャーバンド は、移動平均線と標準偏差を用いたテクニカル指標で、バンドのブレイクによって順張りや逆張りのチャンスを見極めるのに有効です。上昇トレンドや下降トレンドが発生する兆候をつかむのにも適しています。

トモヒロ
この記事では、人気のインジケーターであるRSIボリンジャーバンドの組み合わせについて解説します。

ボリンジャーバンドはどんなインジケーター?

ボリンジャーバンドは、一定期間の価格変動のばらつきを考慮したテクニカル指標です。

株価は常に変動していますが、小刻みに上下することもあれば乱高下することもあります。したがって値動きの幅だけを見ているだけでは、市場の動きを的確に把握することはできません。

そこで統計の標準偏差の考え方を用いて、移動平均線から価格がどのくらいばらついていたのかをバンド表示することでエントリーのタイミングを見極めようとするのがボリンジャーバンドです。

ボリンジャーバンドを使った分析

価格の変動が正規分布であると仮定すれば、プラスマイナス1σ(シグマ)の範囲内に約68%のデータが入り、プラスマイナス2σの範囲内には約95%のデータが入ることになります。

ボリジャーバンド収まる確率

この4本のバンド、もしくはプラスマイナス3σを含めた6本の線を抵抗線・支持線と考えて、ローソク足がボリンジャーバンドに近づいてきたら 逆張り 、ブレイクしたらトレンドの転換を考えて 順張り といった取引ができるのです。

ボリンジャーバンドの見方

ボリンジャーバンドを使った取引は主に、

  • バンドを抵抗として逆張り
  • ボラティリティ・ブレイクアウトを使って順張り

の2つです。ではそれぞれのチャート上での見方について解説します。

バンドを抵抗として逆張り

もっとも分かりやすいボリンジャーバンドの使い方は、2σのバンドを抵抗線もしくは支持線としての逆張りです。

統計によれば価格変動のデータの約95%は2σの標準偏差の中に入ります。レンジ相場においてはバンドを抵抗として逆張りする方法が非常に有効です。

もしローソク足がプラスマイナス2σのバンドに近づいてきた場合、あるいは一時的に2σのラインを超えた異常値を示した場合には、 売られすぎや買われすぎの状態 であると判断できます。

もし株価がプラス2σのバンドに近づいた場合には市場は買われすぎなので売りポジション、マイナス2σに近づいたなら売られすぎの状態なので買いポジションを持ちます。

トモヒロ
逆張りのサインが分かりやすいという点でボリンジャーバンドは初心者の方でも使いやすいテクニカル指標といえます。

ボラティリティ・ブレイクアウトを使って順張り

ボリンジャーバンドというと、逆張りのためのテクニカル指標と思われていますが、実は 順張り にも使うことができます。

相場では価格変動が少ない時期と大きい時期が交互に来るとされています。そして価格変動が少ない時期が長ければその後の価格変動の幅が大きくなると言われています。そして価格変動の幅が広がると一気にトレンドが発生します。

それを利用して順張りを行うのが『ボラティリティ・ブレイクアウト』です。

レンジ相場では、ローソク足がボリンジャーバンドの+2σ~-2σのバンドの中で推移していきます。しかしある日の終値が2σのラインをブレイクすると、その後一気にトレンドが発生する可能性が高くなります。

トモヒロ
そのような場合には順張りでエントリーし、2σのバンドをブレイクしたら買い、マイナス2σのバンドをブレイクしたら売りポジションを持てば利益を上げられる可能性が高くなります。

ボリンジャーバンドの乖離率とは

いくつかの活用方法があるボリンジャーバンドですが、上手に用いるためには「 乖離率 」について知らなければなりません。

乖離率とは
乖離率とは、集められた株価の各データが平均からどのくらい離れているかを示しているものです。乖離率の計算方法は少しややこしいのですが、平均値と各データの差を2乗し、その合計をデータ数で割って平方根を取ったものです。この値が1σとなります。

価格変動が小さく、データの多くが似たような値であれば1σは小さくなります。一方で価格変動が大きく、ばらつきが大きい場合には1σが大きくなります。1σが大きくなればボリンジャーバンドの幅は広くなるでしょう。

プラスマイナス2σの範囲内には約95%のデータが入るので、この範囲を超えたデータは異常なデータ、つまり逆張りの指標やトレンドが始まったサインと考えることができるのです。

RSIとはどういったインジケーター?

ボリンジャーバンドは標準偏差を使ったインジケーターでしたが、RSIは市場の過熱状況を把握し、売られすぎや買われすぎを判断するテクニカル指標です。

50%を中心として、RSIが70%を超えれば市場は買われすぎの状態なので売り、30%以下のエリアに入ると売られすぎのサインなので、買いポジションを持つという逆張りに有効です。

 1本の線で描かれるインジケーターなので初心者でも使いやすいという特徴がある一方、RSIの売り買いのサインとは逆の方向に市場が動くだましが発生しやすいので注意が必要です。

さらにRSIが有効なのは レンジ相場 であることも覚えておきましょう。

上昇トレンドや下降トレンドが発生している期間はRSIが0%や100%付近で推移してしまうので、エントリーのタイミングを計るのが難しくなります。

トモヒロ
そのためオシレーター系のRSIだけを見てデイトレを行うのは避け、トレンド系の他のインジケーターを併用して取引することが望ましいといえます。

RSIとボリンジャーバンドを組み合わせた手法

ではオシレーター系のRSIと、トレンド系のボリンジャーバンドを組み合わせた取引方法について解説します。

オシレーター系のRSIはトレンド系のインジケーターと、トレンド系のボリンジャーバンドはレンジ相場に強いオシレーター系のインジケーターを組み合わせると、短所を補い合えるのでとても効果的です。

RSIはレンジ相場での エントリーのタイミング を計るのに適したインジケーターで、トレンドが発生している時はあまり役に立ちません。

一方ボリンジャーバンドだけを見て取引を行っていると、レンジ相場でのエントリーのタイミングを見極めるのが難しくなることがあります。

2つを組み合わせることにより、レンジ相場でもトレンド発生時でもエントリーのタイミングがつかみやすくなるでしょう。

ではどうすれば上手にRSIとボリンジャーバンドを組み合わせて取引できるのでしょうか。

たとえばローソク足がボリンジャーバンドのプラス2σから3σの間に到達したとします。レンジ相場では逆張りのサインとなるのでエントリーしたいところですが、ここでRSIを確認することで成功の確率を高めることができます。

POINT
もしRSIが70%から80%を以上であれば、市場は買われすぎの状態にあるということです。この両方の条件が満たされていれば、逆張りの売りポジションを持って利益を上げられる可能性はかなり高いでしょう。

その後売りポジションを持っているトレーダーはどこかでポジションを決済しないと利益を得られません。次に決済するポイントを探す場合、ボリンジャーバンドだけでは判断できないケースがあります。

ローソク足がマイナス2σから3σに達した時に決済したいところですが、ここでも RSIを確認 するのが有効です。

もしRSIが30%を下回っていないようであれば、市場は売られすぎの状態にはないためポジションを保有し続けるべきという判断になるでしょう。

もちろん市場の動きを確実に予測することはできないので、2つのインジケーターを組み合わせたからといって絶対に損をしないというわけではありません。

こうしてボリンジャーバンドでおおよそのエントリーのタイミングを計り、RSIで細かく市場の過熱状況をチェックしていけば、サインが非常に分かりやすくなり、トレードの精度を上げやすくなるのです。

まとめ

RSIもボリンジャーバンドも、多くのトレーダーが利用している便利なインジケーターです。

しかし2つを組み合わせて使うことで短所を補い合い、より効果的な取引ができるようになります。

ぜひ両方のインジケーターについて知識を深め、チャートからの情報を元にトレードの勝率を高めていきましょう。

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