RCIの計算式を理解しFXと株のトレードに役立てるコツ

RCIは価格の順位を用いて構成されているのが特徴で、その計算式には「 時間軸の概念 」が含まれています。

トレーダーは待つことも大事であり、時間の感覚、売買のタイミングが非常に重要です。

トモヒロ
今回は、RCIを利用した売買タイミングの計り方等について詳しく解説していきます。

テクニカル指標としてのRCIとは何か?

FXや株の投資で勝ち続けるためには、売買の根拠やタイミングを理論的に計ることが必要です。

したがって、「何となく上がってきたから買いエントリー」「そろそろ下がりそうだから売りエントリー」というような、値ごろ感による取引では収益をプラスにすることはできません。

まずは、オシレーター系のテクニカル指標である RCI の基礎を理解して、売買の根拠やタイミングの計り方をしっかりと身に付けましょう。

RCIは相場における買いと売りの過熱感を示している

RCIは相場における買いと売りの過熱感を示している

RCIはオシレーター系と呼ばれるインジケーターの種類に属しており、相場における買いと売りの過熱感を-100%から100%の数値で示すものです。

チャートの下部にライン状に表示され、RCIのラインが上に行くほど買いの過熱感が高まっていることを示し、反対に下に行くほど売りの過熱感が高まっていることを示します。

そして、RCIが70%を上回ると「買われすぎ」、-70%を下回ると「売られすぎ」と判断されます。

補足
トレーダーによっては、RCIの±80%を基準に「買われすぎ」「売られすぎ」を判断することもあります。どちらが正解ということは無いので、±80%のように範囲を狭くするほどだましが減る一方エントリーチャンスは少なくなると覚えましょう。

オシレーター系インジケーターを利用してできること

オシレーター系インジケーターを利用してできること

RCIのようなオシレーター系インジケーターは、「買いが強い→売りが強い→買いが強い→・・・」というような相場における買いと売りの強弱の入れ替わりを、振り子のように教えてくれる指標です。

実際には、RCIが「買われすぎ」の範囲に差し掛かると「 売り圧力 」が強くなり、反対に「売られ過ぎ」の範囲に差し掛かると「 買いの圧力 」が強くなる傾向があります。

トモヒロ
つまり、RCIの「買われすぎ」「売られすぎ」範囲での反転作用を利用することで、「買いから売りへ」「売りから買いへ」と強弱が反転する最も有利なポイントで逆張りの売買が可能になるのです。

RCIの計算式の意味を基本から解説する

RCIは、実際の相場における値幅を計算式に反映させない珍しいインジケーターです。値幅ではなく「価格の順位」によって構成されるRCIの計算式を学ぶことで、テクニカル分析において非常に大切な「時間軸の概念」を理解することができます。

もちろん、計算式を理解していなくてもRCIを使うことはできます。ですが、暗記せずとも意味を知っているだけでトレード成績は変わってきますので、ここでしっかりとRCIの本質を頭に入れておきましょう。

RCIの計算式とは?まずは計算式の解説から

RCIの計算式には、ストキャスティクスやRSIなど他のオシレーターと違って「実際の値幅」が利用されていません。

RCIは、値幅ではなく「価格の順位」と「ローソク足の順番」を元に計算されているので、言い換えると「相場の時間軸」によって価格の上がり下がりの過熱感を計る指標となります。

RCIを構成する計算式

こちらが、RCIを構成する計算式です。ここで最も注目していただきたいのは、「d=ローソク足の順番 - 価格の順位」となっているとことです。
この「d」の計算によって、

  • ローソク足何本分前に最高値を付けたのか?
  • ローソク足何本分前に最安値を付けたのか?
  • そして現在価格は期間中何位なのか?

という3つの情報が計算式の中に組み込まれるようになるのです。

こうした時間の感覚というのはトレーダー心理を表す最も大切な要素なので、RCIが売買タイミングを計る指標として優れていることがこの計算式から分かりますね。

実際のローソク足を見ながら計算式を理解する

RCIの計算式に利用される価格の順位

こちらは、RCIの計算式に利用される「 価格の順位 」がどの様にして決められているのかを示したものです。

上図のように、設定した期間のローソク足において、まずは終値基準で価格の高いものから順位付けをしていきます。そして、この順位とローソク足の順番を利用して先述した計算式からRCIの値が算出されます。

この例だと、1本目のローソク足の終値順位は9位なので、d=「ローソク足の順番 - 価格の順位」=「1 - 9 = -8」、これを2乗なので 「 -8 × -8 = 64」となり、1本目のローソク足では「d² = 64」となります。
2本目のローソク足では、d=「ローソク足の順番 - 価格の順位」=「2 - 7 = -5」、これを2乗なので 「 -5 × -5 = 25」となり、2本目のローソク足では「d² = 25」となります。

このようにして n 期間分(この例ではローソク足9本分)の d² の数値を取っていき、その合計値を上の計算式「d²のn期間合計」として代入します。そして、RCIの期間設定値(この例ではn=9)を「n³ - n」に代入することでRCIの数値が算出されます。

RCIの計算式をトレードに応用する

それでは、RCIの計算式が理解できたところで、実際の相場でどのように役立てればよいのかを解説していきます。

RCIは、買いと売りの強弱が転換されるポイントを狙うのに適した逆張り指標なので、「買われすぎたら売る」「売られすぎたら買う」を基本シグナルとして利用します。

今回は、この基本の売買シグナルの取り方と、それを応用したトレンドフォローのやり方をご紹介します。

RCIの買われすぎ・売られすぎを利用して逆張りを狙う

RCIの買われすぎ・売られすぎを利用して逆張りを狙う

ではまず、RCIの基本である買われすぎ範囲からの売りシグナルと、売られすぎ範囲からの買いシグナルについて解説します。

始めの章でご説明したように、RCIの数値が70%を上回ると買われすぎ状態となり売り圧力がかかりやすくなります。反対に-70%を下回ると売られすぎ状態となり買い圧力がかかりやすくなります。

つまり、RCIが70%のラインを上に抜けた後に、もう一度戻って下へ抜けしていく瞬間が、「買い」から「売り」へと強弱が入れ替わる瞬間であり「 売りシグナル 」と見ることできます。

また逆にRCIの数値が-70%を下回った後にもう一度戻って上抜けしていく瞬間が、「売り」から「買い」へと強弱が入れ替わる瞬間であり「 買いシグナル 」となります。

RCIの売買シグナル説明
買いシグナルRCIが-70%ラインを下抜けた後に上抜けする
売りシグナルRCIが70%ラインを上抜けた後に下抜けする

ちなみに、RCIは「9」「26」「52」の3つの期間設定で3本表示させることが最近の流行となっています。

基本的には、どの期間設定においても±70%の基準ラインを上抜け下抜けするかで売買シグナル取っていけば、初心者でも有利なトレードタイミングを計ることができます。

ただし、RCIの期間を長くするほど損益比が大きくなり、 損切幅も広げる必要が出てくる ので気を付けましょう。

補足
RCIを複数本表示させそれらが上下にクロスする瞬間を売買シグナルとする手法や、26期間と52期間の動きからトレンドの方向を読み取ろうとする手法では初心者が勝ち続けることは大変難しいです。
RCIと移動平均線の使い方を混同しないように気を付けましょう。

トレンドの押し目買い/戻り売りを狙う

次に、RCIの売買シグナルが最も有利に働く局面であるトレンドフォローの手法について解説します。

トレンドの押し目買い/戻り売りを狙う

トレンドフォローにおいて最も大切なことは、トレンドが出た瞬間に飛び乗るのではなく、上図のように相場が押し目や戻りを付けるまでタイミングを待つことです。

しかし、上昇トレンド中であればどこまで落ちるのか、下降トレンド中のであればどこまで上がるのかが明確でないため、いつまで待てばよいのか初心者にとって判断が難しいのがトレンドフォローです。

そこで、先ほど学んだRCIの買われすぎ・売られすぎ時の反転作用を利用して、最適な切り返しポイントを探っていくようにします。

トモヒロ
実際には、水平線やトレンドラインなど基本となる環境認識とRCIを併用させることが多いです。
トレンドの押し目買い/戻り売りを狙う
トレンドの押し目買い/戻り売りを狙う

このように、水平線やトレンドラインがきれいに引ける相場では、ラインの反発とRCIの売買シグナルが 「タイミング」「方向」のどちらも一致 したところが最も勝率の高いエントリーとなります。

 ただし、トレンドには「出れば出るほど出にくくなる」という特徴があるため、利幅の伸ばし方に注意しましょう。

ちなみに、エントリーの根拠となったRCIの期間が9期間のように短いものだと、損切りを近くにおける分狙ってよい値幅も小さくなります。

26期間や52期間など中期・長期の売買シグナルをエントリーの根拠とした場合は、狙える値幅も大きくなりますが必要な損切り幅も広くとらなければいけなくなります。

RCIの指標を株式スクリーニングで利用する

RCIの指標は株式の銘柄選び(株式スクリーニング)においても利用可能で、企業本来の価値よりも市場価格が下がっている銘柄(買い時の銘柄)を簡単に検索することができます。

株式スクリーニングのサービスは、SBI証券などの証券会社や、トレーダーズ・ウェブなどの投資銘柄分析サイトで利用可能です。

スクリーニングで利用されるRCIの売買シグナルは±80%で取られることが多く、また、日足の期間は9日や15日で計算される場合が多いです。

トモヒロ
ただし、オシレーターを利用した株式スクリーニングだけでは十分なテクニカル分析にはならないので、絞り込んだ銘柄のチャートを必ずご自身でテクニカル分析するようにしましょう。

まとめ

今回はRCIの計算式に着目して、最適ポイントまでエントリーを待つことの大切さと、どこまで待てば良いのかなどトレードの基礎を解説しました。

この「 待つこと 」というのはトレードで勝つための基本ですが、実は初心者にとって最も習得難易度の高い基礎スキルといっても過言ではありません。

RCIの売買シグナルを利用することは、実際の相場で最適なエントリーポイントを待つことと同じなので、RCIを利用することで初心者でもリスクを減らし、勝てるトレードが自然とできるようになるのです。

是非今回の記事を何度も読み返して、勝てるトレードをしっかりと身に付けてくださいね。

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