株式トレードにおいては、投資する価値のある銘柄を見極めることが非常に重要です。良い銘柄を見極めることができれば、利益を上げやすくなります。
投資して利益を上げられる可能性が高い株式銘柄を選定する スクリーニング に役立つのがRCIです。
スクリーニングとは？
スクリーニングとは、『ふるい分ける』という意味で、非常に多くの株式銘柄の中からトレーダーが投資する銘柄を選ぶ作業を指します。
スクリーニングを行う際にはいろいろな条件を付けるのが一般的です。たとえば、
- 『価格変動があまりなく安全に投資できる銘柄』
- 『多少のリスクは覚悟の上で大きな利幅を狙える銘柄』
- 『今上昇トレンドが発生している銘柄』
といった具合です。
スクリーニングは無料で行えることに加え、トレーダー自身がいろいろな基準や条件を設定して 株式銘柄をふるい分ける ことができるので非常に有効な方法となっています。
しかしスクリーニングを行う際には、さまざまなテクニカル指標を用いて分析を行わなければなりません。
RCIとは？
『RCI』とは、『順位相関指数』とも呼ばれるオシレーター系のインジケーターです。RCIは一定期間内の日付と価格に順位をつけ、それぞれの順位の間にどれだけの相関があるかによって市場の分析を行うテクニカル指標です。
さらに興味深いことにRCIは一般的なオシレーター系のインジケーターとは異なり、 トレンド系のテクニカル指標 の性質も兼ね備えています。
通常オシレーター系のインジケーターは、買われすぎの状態で『売り』、売られすぎの状態で『買い』といった逆張りに用いられますが、RCIに関しては逆張りだけでなく順張りにも用いられるという大きな特徴があります。
加えて異なるパラメーターを用いたRCIを複数用いることでより大きな市場の流れを掴むこともでき、押し目買いや戻り売りにも活用できるという点もRCIのメリットです。
RCIチャートの見方
では実際にRCIをどのように利用することができるのでしょうか。もっとも分かりやすいのは、 市場の売られすぎ・買われすぎ を判断するという方法です。
この図の赤い丸の部分ではRCIが+80%を超えているので市場は買われすぎの状態にあると判断されます。
多くのトレーダーが買いポジションを取っていることに加え、価格は上昇と下落を繰り返すという特徴があるので、価格はその後下落すると予想できます。
実際その後価格は下落に転じています。一方青い丸の部分では、RCIが-80%を下回っています。市場は売られすぎの状態にあるため、その後価格は上昇すると予想できます。
ここで『買い』ポジションを取ると、その後の価格の上昇で利益を得やすくなるでしょう。これが基本的なRCIの活用方法です。
RCIを使った株式銘柄スクリーニングの方法
ではRCIを使って株式銘柄をスクリーニングするためにはどうすればよいのでしょうか。RCIはパラメーターによってさまざまな使い方ができるテクニカル指標です。そこで、
- 売り買いを判断するためのスクリーニング
- 複数のパラメーターを設定してのスクリーニング
という2つの手法について解説します。
売り買いを判断するためのスクリーニング
もっとも分かりやすいスクリーニングの方法は、RCIの値によって売り買いを判断するというものです。
例えばスクリーニングによって、現在RCI が+80%以上になっている株式銘柄を探すことができます。
+80%になっているということは市場が買われすぎの状態にあるということなので、その後価格が下落すると予想できるかもしれません。そうすればその株式銘柄を売ることで利益を上げられる可能性があります。
一方RCIが-80%以下になっている株式銘柄だけを探して買いエントリーするという方法もあります。こちらも同様に下降トレンドでは、価格が下がり続けるので注意が必要となります。
複数のパラメーターを設定してのスクリーニング
一方RCIで 複数のパラメーター を設定してスクリーニングするという方法もあります。
パラメーターとは、RCIに用いる期間の長さのことです。一般的にパラメーター値は、短期線で9、中期線で26、長期線で52とされています。この3本のライン、もしくはこの中の2本のラインを用いることでより確度の高い分析を行えます。
通常パラメーター値が小さいほど直近の価格に大きく左右され、多くのシグナルが現れます。
一方パラメーター値が大きくなるとより大きな流れを把握することができ、売買のシグナルの数は少なくなるものの、分析結果と市場の動きが異なる『ダマシ』に遭いにくくなります。
2本のラインを用いると、ラインの交差によって売買のサインとなる『ゴールデンクロス』や『デッドクロス』を観察することができます。さらにこのクロスを基準としてスクリーニングを行うことも可能です。
RCIをスクリーニングに使う際の注意点
RCIをスクリーニングに用いるのはとても便利ですが、注意点があります。まず『ダマシ』です。
そのためRCIだけを用いるのではなく、複数のテクニカル指標を組み合わせて用いるのがベストです。
加えてRCIは日付と価格に順位を付けて分析を行っており、価格の変動幅は考慮されていません。そのため非常に大きな価格変動が起こったり、週末に株価を大きく左右する出来事が起こったりして 価格が乱高下した場合には対応できない恐れ があります。
RCIと組み合わせるとよいテクニカル指標
RCIはオシレーター系のインジケーターであるため、トレンド系のテクニカル指標と組み合わせると非常に効果が高くなります。
トレンド系のテクニカル指標としては、移動平均線や一目均衡表、ボリンジャーバンドなどが挙げられます。こうした トレンド系のテクニカル指標 とRCIを用いれば、確度の高い分析が行えるだけでなくトレンド相場でもレンジ相場でも利益を上げられるかもしれません。
RCIと移動平均線、ボリンジャーバンドを組み合わせたトレードについてはこちらをご覧ください。
また、ストキャスティクスやMACD、RSIなどのインジケータと組み合わせた情報を元にトレードするトレーダーも多くいます。
まとめ
RCIは株式銘柄を選ぶスクリーニングにもとても有効なインジケーターです。利益を上げられる可能性をできるだけ高めるため、スクリーニングをしっかり行って投資先を厳選するようにしましょう。
RCIを使えばより効果的にスクリーニングを行えるので、ぜひ利用を検討してみてください。
