ボリンジャーバンドを使って逆張りするFX手法と注意点について解説

ボリンジャーバンドは、それ一つで環境認識からエントリー/利確のタイミングまで一貫して分析できる大変機能性の高いインジケーターです。

トモヒロ
今回は、ボリンジャーバンドを使った 勝率の高い逆張り手法 について、使用における注意点を踏まえながら詳しく解説していきます。

ボリンジャーバンドの使い方は?どんなインジケーター?

ボリンジャーバンドは非常に優秀な分析ツールとのことですが、そもそもどんなインジケーターなのでしょうか?

ボリンジャーバンドとは、統計学的なアプローチによって一定期間における価格のばらつき幅とばらつきの収束率を示すトレードツールでFXや株式投資、バイナリーオプションなどのチャート分析でよく利用されます。

また、インジケーターの分類としてはトレンド系に属しており、相場におけるトレンドの発生・継続・終了を分析するために使用するのが一般的です。

従って、押し目買いや戻り売りのような順張りトレードに用いることが最も基本の使い方になります。

一方、逆張り指標としても利用されており、相場における買われすぎや売られすぎを示すRSIなどのオシレーターと併用することで精度の高い逆張りが可能になります。

ボリンジャーバンドの具体的な使い方、パラメーターについて

それでは、具体的な手法説明に入る前にボリンジャーバンドの基礎について一通り確認しておきましょう。

まず、ボリンジャーバンドの見た目とそれを構成している各ラインについて下図と表を使って説明します。

ボリンジャーバンド

各ライン説明
ミドルラインバンドの中央に位置するラインで、一定期間における価格の平均値を繋げたも。通常は20期間で使われ、20期間移動平均線と同じものになる。
±1σ(σ=シグマと読む)価格のばらつき幅を統計学の標準偏差(σ)で示したもので、68.3%の確率で価格がこのラインの内側に収束する。
±2σ価格のばらつき幅を統計学の標準偏差(σ)で示したもので、95.4%の確率で価格がこのラインの内側に収束する。
±3σ価格のばらつき幅を統計学の標準偏差(σ)で示したもので、99.7%の確率で価格がこのラインの内側に収束する。

上図と表の通り、現在の相場はミドルライン(20期間の価格の平均値)からどのくらい価格がばらつきやすい状態なのかをビジュアル的に教えてくれるのがボリンジャーバンドです。

95.4%の確率でばらつく価格の幅

注意
ちなみに、ボリンジャーバンドの標準偏差(σ)とは価格の「収束率」を示すものであり、「反転率」を示すものではありません。
つまり、±2σや±3σにタッチで逆張りしたとしても95.4%の確率で反転して方向転換してくれる訳ではないので、初心者が「タッチで逆張り」とう安易な手法に手を出してはいけません。

ボリンジャーバンドは相場のボラティリティ(価格変動の大きさ)によって形状が変化する性質があり、それを3つのパターンに分けて分析することが基本の使い方になります。

スクイーズ、エクスパンション、バンドウォーク

3つのパターン説明
スクイーズバンド幅が狭まっている状態のことで、レンジ相場に入ると発生するパターン。
エクスパンションバンド幅が広がっている状態のことで、レンジ相場がブレイクすることで発生するパターン。
バンドウォークエクスパンション発生後に±2σに沿って価格が上下どちらか一方向に伸び続ける現象のことで、トレンド発生を示す。

特に、この3パターンの中で最も利益に繋がりやすいのが バンドウォーク であり、バンドウォークが発生する少し前に売買を仕込んでおくことでリスクリワードの良い取引が可能となります。

ボリンジャーバンドの逆張り手法とは?

ボリンジャーバンドを使って逆張りをしたいのですが、どういった方法があるのでしょうか?

はい。
ボリンジャーバンドを利用した逆張りには大きく分けて2つの方法があります。

  1. レンジ帯における上値/下値での逆張り
  2. トレンド転換を狙った逆張り

ただし、ボリンジャーバンドの生みの親であるジョン・ボリンジャー氏も仰っている通り、ボリンジャーバンドはトレンドの発生や継続を読み取るための順張り指標であることを忘れてはいけません。

つまり、上記の1と2のどちらの逆張りにおいても「 短期足で見ると必ず順張りになっている 」ということが最も大切です。

従って、中期/長期足での環境認識では±2σや±3σにタッチした逆張りになっていても良いのですが、エントリータイミングを計る短期足では必ずバンドウォークを狙った順張りである必要があります。

トモヒロ
この前提を踏まえた上で、次の章からはボリンジャーバンドを利用した具体的な逆張り手法について解説していきます。

ボリンジャーバンドを使ったおすすめ逆張り手法

ここからは、レンジ帯とトレンド転換ポイントの2つの局面に分けてボリンジャーバンドの逆張り手法をご紹介します。

先に、両者の違いについて簡単にまとめておきますので以下をご覧ください。

  • レンジでの逆張り→利益は薄いものの勝率が高い
  • トレンド転換狙い→勝率を上げるのは難しいが取れる値幅が大きい

どちらも一長一短がありますので、ご自身のトレードスタイルに合った方を選んで徹底的に反復練習をするように心がけましょう。

ちなみに、±3σの利用をメインにするとエントリーチャンスが極端に少なくなるため、今回ご紹介する手法はエントリー頻度と勝率のバランスが良い ±2σ を基準にしたものとなっています。

レンジでの逆張り手法

ではまず、ボリンジャーバンドを利用したレンジでの逆張り手法について解説します。

前提としては、下図のように長期足のボリンジャーバンドが平行に推移している相場を見つけます。
(長期足で見つけた長いスクイーズのことを寸胴型と呼びます。)

寸胴型

そして、図のように上値抵抗線と下値支持線の2本の水平線をレンジ帯の上下に引いておきます。

トモヒロ
水平線を引くコツとしては、ローソク足のヒゲと実体で最も反応点が多い位置に引くと良いですね。

そうすると、ボリンジャーバンドの±2σと上下の水平線が重なるポイントが生まれるので、そこが最も逆張りに適したエントリーポイントとなります。

ただし、先述したようにバンドにタッチしたところで安易にエントリーするのは禁物なので、短期足を確認しながら順張りとなるようにタイミングを計る必要があります。

エントリーポイントを15分足で拡大

上図は、先ほど見ていただいた図の中にあった緑色で囲ったエントリーポイントを、15分足で拡大したものになります。

これを見てもわかる通り、長期足の±2σとレンジの上値/下値ラインが重なるポイントでは短期足での小さな反転が起こりやすいので、高確率で バンドウォーク狙いの順張り が成功します。

具体的な売買サインとしては、水平線に対して明確な反発を見せた後にボリンジャーバンドのミドルラインを陽線で上抜けたところが買いサイン、売りを狙う場合は陰線で下抜けたところが売りサインになります。

利確については、長期足のミドルラインもしくは反対側のバンド付近に到達したところがベストですが、短期足のバンドウォーク終了に合わせて決済してしまうのも良いですね。

 一つ注意点として、レンジはいずれブレイクされてしまうものなので、エントリー後に逆行された場合はポジションに執着せず素早く損切りしましょう。

トレンド転換を狙った逆張り手法

続いて、トレンド転換ポイントで逆張りをする手法をご紹介します。

先ほどと同じく、まずは下図のように長期足で見てトレンド転換が起こりそうな逆張りポイントを探します。

4時間足下げ止まり

このように、ローソク足が-2σを抜けきれずに価格が内側へと何度も収束している状態というのは、強い買い支えによってトレンド転換が起こりやすいことを示すので逆張りをするには絶好のポイントになります。

また同じように、ここで安易に逆張りエントリーをするのではなく、必ず短期足に視点を下ろして順張りでエントリーポイントを探っていきます。

下げ止まり地点を15分足に拡大

上図は、先ほどの図の下げ止まり地点を15分足に拡大したものになります。

具体的なエントリータイミングとしては、ローソク足が-2σにタッチした後にミドルラインを陽線で上抜けた④や⑥の地点が最適です。

 一つ注意点として、①→②のような一回目の上昇ポイントはだましになりやすいので、値動きの初動には飛びつかないよう心がけましょう。

トモヒロ
利確の目安は長期足のバンドウォーク終了に合わせて行うのがベストですが、短期足のバンドウォーク終了に合わせてポジションの半分を決済してしまうのも有効ですね。

他のインジケータと組み合わせた逆張り手法

それでは最後に、ボリンジャーバンドと他のインジケーターを組み合わせた勝率の高い逆張り手法について解説します。

今回は、逆張りに強いオシレーターである RSI MACD の2種類の組み合わせ手法をご紹介します。

是非最後までチェックしてくださいね。

ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた逆張り手法

下図は、ボリンジャーバンド(20期間設定)とRSI(14期間設定)をチャート上に同時に表示させたものになります。

ボリンジャーバンドとRSIを組み合わせた逆張り手法

RSIとは、相場における買われすぎや売られすぎを示す 逆張りに特化したインジケーター で、売られすぎを示す30%ラインを一度下抜けてから上抜けたタイミングがRSI単体での買いサインになります。

反対に、買われすぎを示す70%を一度上抜けた後に下抜けたタイミングが売りシグナルとなります。

今回の例では、直近の下げ相場からの転換を狙っているのでRSIの買いサインを活用していきます。

しかし、RSIの売買サインにはだましが非常に多いというデメリットがあるので、上図のようにボリンジャーバンドでの順張りサインと組み合わせるようにします。

ちなみに、ボリンジャーバンドの買いサインについては、これまで説明してきた通りに図の中の「①-2σ下抜け失敗→②バンドウォーク→③ミドルでの買い支え又は上抜け」の流れを使って上昇の2波目を狙うようにしてください。

ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせた逆張り手法

下図は、ボリンジャーバンド(20期間)とMACD(短期12期間/長期26期間/シグナル9期間)をチャート上に同時に表示させたものになります。

ボリンジャーバンドとMACDを組み合わせた逆張り手法

MACDとは、2本の移動平均線の乖離幅に注目することで相場の流れが切り替わるポイントを捉えることができるという逆張り指標です。

具体的な売買サインは、MACD(棒グラフ状のもの)がシグナル線(MACDを移動平均化させたもの)を上抜けたタイミングが買い、反対にMACDがシグナル線を下抜けた場合は売りのサインとなります。

しかし、これもRSIと同様に単体使用では非常に だまし が多く初心者が扱うには難しいインジケーターです。

POINT
MACDの買いサインが発生した後に、ボリンジャーバンドの順張りの買いサインもきちんと発生するかどうか見極めることで、余計な損切を避けた勝率の高いエントリーが可能になります。

まとめ

さて、今回はボリンジャーバンドを使った逆張り手法について徹底的に解説してきました。

ここまでしっかりと読んでくれた方はもう気づいているかと思いますが、勝率の高い逆張りを成功させるには下位足で見た時にきちんと順張りになっていることが最も大切です。

ですので、上位足から下位足までしっかりとマルチタイム分析をするように常日頃から心がけていきましょう。

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